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Cranswick plc 백테스트
Cranswick plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.3%, MDD -51.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 7.2%, MDD -30.3%, Sharpe 0.91, 시장 노출 15%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 10.4%, MDD -47.0%, 노출 60%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=19, mult=3.4 |
7.2% | -30.3% | 0.91 | 0.24 | 14.3배 | 110 | 15% |
| Supertrend period=15, mult=3 |
10.4% | -47.0% | 0.62 | 0.22 | 42.7배 | 301 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=132, exitN=84 |
9.5% | -35.4% | 0.59 | 0.27 | 32.1배 | 45 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=265 |
9.9% | -40.6% | 0.58 | 0.25 | 37.0배 | 35 | 70% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
8.7% | -81.0% | 0.55 | 0.11 | 24.1배 | 428 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=-0.11 |
10.3% | -53.2% | 0.54 | 0.19 | 41.7배 | 139 | 87% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=227 |
9.0% | -53.1% | 0.53 | 0.17 | 26.3배 | 75 | 67% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=29 |
5.7% | -54.2% | 0.52 | 0.11 | 8.3배 | 228 | 27% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=2.8 |
4.4% | -50.7% | 0.49 | 0.09 | 5.1배 | 146 | 19% |
| MACD fast=24, slow=56, signal=23 |
4.2% | -82.8% | 0.32 | 0.05 | 4.8배 | 332 | 49% |
| 매수후보유 | 13.3% | -51.5% | 0.61 | 0.26 | 116.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 12일 평균 + 변동성 3.4배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 12일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.