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Dr. Martens Plc 백테스트
Dr. Martens Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.7%, MDD -7.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -27.5%, MDD -90.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 5.0%, MDD -22.5%, Sharpe 0.36, 시장 노출 12%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 32.4%p 높고, MDD는 68.2%p 개선됐습니다(CAGR 1.7%, MDD -7.8%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=2.7 |
5.0% | -22.5% | 0.36 | 0.22 | 1.3배 | 9 | 12% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=33 |
1.7% | -7.8% | 0.32 | 0.22 | 1.1배 | 8 | 4% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=180 |
1.7% | -26.4% | 0.22 | 0.06 | 1.1배 | 3 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=8, mult=3 |
0.4% | -11.2% | 0.10 | 0.04 | 1.0배 | 2 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0.06 |
-0.5% | -29.9% | 0.07 | -0.02 | 1.0배 | 16 | 12% |
| Supertrend period=15, mult=3.2 |
-7.0% | -59.0% | -0.06 | -0.12 | 0.7배 | 19 | 41% |
| MACD fast=10, slow=14, signal=11 |
-11.2% | -68.6% | -0.10 | -0.16 | 0.5배 | 95 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=32, exitN=10 |
-6.3% | -56.7% | -0.12 | -0.11 | 0.7배 | 17 | 23% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=50 |
-8.8% | -72.5% | -0.18 | -0.12 | 0.6배 | 45 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.36 |
-17.4% | -83.6% | -0.34 | -0.21 | 0.3배 | 131 | 46% |
| 매수후보유 | -27.5% | -90.8% | -0.40 | -0.30 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 41일 평균의 상단 밴드(변동성 2.7배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 41일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.