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iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) 백테스트
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.0%, MDD -35.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 0.9%, MDD -3.4%, Sharpe 0.44, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 4.1%, MDD -28.9%, 노출 69%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.1 |
0.9% | -3.4% | 0.44 | 0.26 | 1.1배 | 2 | 5% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=128 |
4.1% | -28.9% | 0.41 | 0.14 | 1.6배 | 15 | 69% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=163 |
3.4% | -36.5% | 0.34 | 0.09 | 1.5배 | 13 | 66% |
| Supertrend period=29, mult=4.5 |
2.9% | -26.6% | 0.31 | 0.11 | 1.4배 | 53 | 70% |
| ROC 모멘텀 n=138, threshold=-0.03 |
2.7% | -29.2% | 0.29 | 0.09 | 1.4배 | 51 | 73% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=20 |
0.5% | -4.2% | 0.24 | 0.13 | 1.1배 | 6 | 5% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=101, exitN=42 |
1.6% | -20.9% | 0.24 | 0.07 | 1.2배 | 25 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=26, mult=3.5 |
0.2% | -20.2% | 0.06 | 0.01 | 1.0배 | 37 | 33% |
| MACD fast=19, slow=47, signal=22 |
-2.9% | -37.8% | -0.27 | -0.08 | 0.7배 | 120 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-4.6% | -47.4% | -0.41 | -0.10 | 0.6배 | 114 | 58% |
| 매수후보유 | 6.0% | -35.8% | 0.43 | 0.17 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 57일 평균의 상단 밴드(변동성 3.1배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 57일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.