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Experian PLC 백테스트
Experian PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 7.1%, MDD -41.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.7%, MDD -56.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.1%, MDD -41.8%, Sharpe 0.44, 시장 노출 71%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.6%p 낮지만, MDD는 14.8%p 개선됐습니다(CAGR 7.1%, MDD -41.8%, 노출 71%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=116, slow=239 |
7.1% | -41.8% | 0.44 | 0.17 | 3.9배 | 14 | 71% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=211 |
4.0% | -44.6% | 0.30 | 0.09 | 2.2배 | 45 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=20 |
1.4% | -23.8% | 0.23 | 0.06 | 1.3배 | 43 | 13% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=-0.03 |
2.3% | -44.1% | 0.22 | 0.05 | 1.6배 | 137 | 70% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=27, mult=3.8 |
1.4% | -19.3% | 0.20 | 0.07 | 1.3배 | 32 | 18% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=72 |
2.0% | -53.1% | 0.20 | 0.04 | 1.5배 | 57 | 83% |
| Supertrend period=29, mult=3.5 |
1.9% | -48.9% | 0.19 | 0.04 | 1.5배 | 105 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=1.1 |
0.1% | -41.5% | 0.08 | 0.00 | 1.0배 | 135 | 49% |
| MACD fast=17, slow=45, signal=16 |
-2.0% | -52.0% | -0.02 | -0.04 | 0.7배 | 259 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-3.3% | -59.4% | -0.09 | -0.05 | 0.5배 | 187 | 56% |
| 매수후보유 | 8.7% | -56.6% | 0.44 | 0.15 | 5.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 116일 지수이동평균이 239일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 116일선이 239일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.