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easyJet plc 백테스트
easyJet plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.7%, MDD -9.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 2.5%, MDD -85.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.7%, MDD -9.8%, Sharpe 0.53, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.6%, MDD -67.7%, 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 높고, MDD는 75.3%p 개선됐습니다(CAGR 2.7%, MDD -9.8%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=33 |
2.7% | -9.8% | 0.53 | 0.28 | 2.0배 | 4 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=24 |
10.6% | -67.7% | 0.49 | 0.16 | 13.3배 | 107 | 55% |
| Supertrend period=11, mult=4.7 |
7.8% | -65.2% | 0.41 | 0.12 | 6.9배 | 77 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=9, mult=2.6 |
5.8% | -48.6% | 0.39 | 0.12 | 4.3배 | 89 | 31% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=90 |
6.3% | -69.5% | 0.37 | 0.09 | 4.9배 | 67 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=86 |
6.5% | -66.4% | 0.37 | 0.10 | 5.1배 | 67 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=2.7 |
4.2% | -36.0% | 0.34 | 0.12 | 2.9배 | 43 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=58, threshold=0.02 |
5.0% | -69.7% | 0.32 | 0.07 | 3.5배 | 287 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.36 |
-3.1% | -92.5% | 0.05 | -0.03 | 0.4배 | 468 | 52% |
| MACD fast=19, slow=55, signal=15 |
-3.9% | -84.9% | 0.02 | -0.05 | 0.4배 | 300 | 52% |
| 매수후보유 | 2.5% | -85.1% | 0.28 | 0.03 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 33 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 33) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.