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Foresight Environmental Infrastructure Limited GBP 백테스트
Foresight Environmental Infrastructure Limited GBP의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.2%, MDD -2.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -1.3%, MDD -53.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.2%, MDD -2.0%, Sharpe 0.29, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 1.0%, MDD -16.3%, 노출 20%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 높고, MDD는 52.0%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -2.0%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=33 |
0.2% | -2.0% | 0.29 | 0.12 | 1.0배 | 4 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=127, exitN=22 |
1.0% | -16.3% | 0.18 | 0.06 | 1.1배 | 23 | 20% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=198 |
0.7% | -29.6% | 0.12 | 0.02 | 1.1배 | 21 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=103, threshold=0.12 |
0.4% | -17.3% | 0.09 | 0.02 | 1.0배 | 19 | 7% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=28, mult=3.4 |
0.1% | -10.4% | 0.04 | 0.01 | 1.0배 | 17 | 11% |
| Supertrend period=16, mult=5 |
-0.7% | -33.6% | -0.02 | -0.02 | 0.9배 | 29 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=211 |
-0.9% | -28.3% | -0.04 | -0.03 | 0.9배 | 17 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=2.4 |
-0.5% | -20.0% | -0.04 | -0.02 | 0.9배 | 37 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.04 |
-1.4% | -37.4% | -0.07 | -0.04 | 0.8배 | 136 | 53% |
| MACD fast=16, slow=57, signal=30 |
-4.2% | -50.5% | -0.32 | -0.08 | 0.6배 | 108 | 53% |
| 매수후보유 | -1.3% | -53.9% | 0.01 | -0.02 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 32일)가 33 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 33) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.