추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · GB
Forterra Plc 백테스트
Forterra Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.8%, MDD -4.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -2.2%, MDD -66.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 9.0%, MDD -34.7%, Sharpe 0.48, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 11.2%p 높고, MDD는 32.0%p 개선됐습니다(CAGR 0.8%, MDD -4.6%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=16, mult=4 |
9.0% | -34.7% | 0.48 | 0.26 | 2.4배 | 18 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=53, exitN=41 |
5.4% | -39.6% | 0.36 | 0.14 | 1.7배 | 16 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=24, mult=3 |
2.5% | -19.9% | 0.25 | 0.13 | 1.3배 | 18 | 20% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=3.1 |
0.8% | -4.6% | 0.23 | 0.18 | 1.1배 | 10 | 3% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=19 |
1.8% | -27.4% | 0.22 | 0.07 | 1.2배 | 16 | 10% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=78 |
1.0% | -55.8% | 0.15 | 0.02 | 1.1배 | 38 | 52% |
| MACD fast=9, slow=33, signal=11 |
0.4% | -50.8% | 0.13 | 0.01 | 1.0배 | 181 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=106 |
0.4% | -47.7% | 0.13 | 0.01 | 1.0배 | 34 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=67, threshold=0.13 |
0.7% | -37.0% | 0.12 | 0.02 | 1.1배 | 86 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.06 |
-0.7% | -42.7% | 0.07 | -0.02 | 0.9배 | 169 | 50% |
| 매수후보유 | -2.2% | -66.7% | 0.12 | -0.03 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 16일·폭 4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.