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Fresnillo PLC 백테스트
Fresnillo PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 15.0%, MDD -44.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 8.9%, MDD -82.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 15.0%, MDD -44.0%, Sharpe 0.70, 시장 노출 25%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 15.5%, MDD -58.2%, 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.1%p 높고, MDD는 38.5%p 개선됐습니다(CAGR 15.0%, MDD -44.0%, 노출 25%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=10, mult=2.9 |
15.0% | -44.0% | 0.70 | 0.34 | 12.9배 | 50 | 25% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=65, k=2.1 |
14.8% | -64.1% | 0.65 | 0.23 | 12.4배 | 48 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=217 |
15.5% | -58.2% | 0.61 | 0.27 | 13.9배 | 32 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=99, exitN=40 |
13.4% | -45.7% | 0.61 | 0.29 | 10.0배 | 28 | 31% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=176 |
15.1% | -68.0% | 0.59 | 0.22 | 12.9배 | 26 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=13 |
12.6% | -67.7% | 0.58 | 0.19 | 8.6배 | 90 | 29% |
| Supertrend period=17, mult=4.8 |
11.9% | -75.1% | 0.51 | 0.16 | 7.8배 | 60 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.1 |
11.5% | -69.7% | 0.50 | 0.16 | 7.2배 | 418 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=-0.01 |
9.5% | -77.5% | 0.44 | 0.12 | 5.2배 | 158 | 49% |
| MACD fast=8, slow=22, signal=5 |
8.9% | -78.4% | 0.42 | 0.11 | 4.7배 | 499 | 51% |
| 매수후보유 | 8.9% | -82.5% | 0.42 | 0.11 | 4.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 44일 평균 + 변동성 2.9배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 44일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.