추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · GB
Foresight Group Holdings Ltd. 백테스트
Foresight Group Holdings Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.0%, MDD -3.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 0.1%, MDD -42.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.0%, MDD -3.0%, Sharpe 0.36, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.3%, MDD -29.7%, 노출 80%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 높고, MDD는 39.9%p 개선됐습니다(CAGR 1.0%, MDD -3.0%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=30 |
1.0% | -3.0% | 0.36 | 0.33 | 1.1배 | 2 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=74 |
5.3% | -29.7% | 0.32 | 0.18 | 1.3배 | 19 | 80% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=50 |
3.7% | -22.1% | 0.27 | 0.17 | 1.2배 | 31 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=3.5 |
1.4% | -9.6% | 0.25 | 0.15 | 1.1배 | 2 | 1% |
| Supertrend period=28, mult=3.9 |
0.9% | -43.6% | 0.17 | 0.02 | 1.0배 | 13 | 66% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=17, mult=2.6 |
0.7% | -10.9% | 0.14 | 0.07 | 1.0배 | 4 | 4% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=40 |
-1.9% | -39.8% | 0.04 | -0.05 | 0.9배 | 19 | 52% |
| MACD fast=19, slow=68, signal=18 |
-6.2% | -49.3% | -0.13 | -0.13 | 0.7배 | 59 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=70, threshold=-0.01 |
-7.1% | -48.8% | -0.17 | -0.14 | 0.7배 | 65 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.3 |
-10.1% | -55.4% | -0.28 | -0.18 | 0.6배 | 83 | 50% |
| 매수후보유 | 0.1% | -42.9% | 0.19 | 0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 31일)가 30 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 30) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.