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Filtronic plc 백테스트
Filtronic plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.5%, MDD -65.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -12.5%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR -6.3%, MDD -99.9%, Sharpe 0.39, 시장 노출 64%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 8.4%, MDD -81.5%, 노출 36%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.2%p 높고, MDD는 0.1%p 개선됐습니다(CAGR 4.5%, MDD -65.4%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=65, exitN=82 |
-6.3% | -99.9% | 0.39 | -0.06 | 0.1배 | 35 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=0.17 |
8.4% | -81.5% | 0.39 | 0.10 | 12.8배 | 173 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.14 |
-7.9% | -99.9% | 0.34 | -0.08 | 0.1배 | 510 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=24, mult=2.8 |
5.9% | -79.1% | 0.32 | 0.07 | 6.1배 | 130 | 29% |
| Supertrend period=13, mult=2.9 |
-8.7% | -100.0% | 0.32 | -0.09 | 0.1배 | 236 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=59 |
-8.5% | -100.0% | 0.32 | -0.09 | 0.1배 | 92 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=147 |
-9.2% | -100.0% | 0.31 | -0.09 | 0.0배 | 69 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=2.6 |
4.8% | -75.5% | 0.30 | 0.06 | 4.5배 | 124 | 31% |
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=30 |
4.5% | -65.4% | 0.28 | 0.07 | 4.1배 | 20 | 9% |
| MACD fast=17, slow=46, signal=17 |
1.9% | -93.8% | 0.25 | 0.02 | 1.8배 | 300 | 51% |
| 매수후보유 | -12.5% | -100.0% | 0.32 | -0.12 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 65일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 82일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.