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Ferrexpo plc 백테스트
Ferrexpo plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.0%, MDD -22.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -27.9%, MDD -99.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 23.6%, MDD -69.2%, Sharpe 0.70, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 51.5%p 높고, MDD는 30.7%p 개선됐습니다(CAGR 3.0%, MDD -22.3%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=137 |
23.6% | -69.2% | 0.70 | 0.34 | 58.4배 | 34 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=105, exitN=31 |
15.0% | -67.0% | 0.58 | 0.22 | 14.6배 | 26 | 28% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=1.6 |
15.0% | -66.8% | 0.55 | 0.22 | 14.6배 | 138 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=38, threshold=0.11 |
13.6% | -56.8% | 0.52 | 0.24 | 11.5배 | 258 | 32% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=55 |
13.8% | -67.1% | 0.51 | 0.21 | 11.9배 | 72 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=23, mult=2.1 |
11.0% | -59.8% | 0.49 | 0.18 | 7.4배 | 90 | 15% |
| Supertrend period=28, mult=4.6 |
-7.0% | -99.6% | 0.42 | -0.07 | 0.2배 | 50 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.14 |
8.9% | -89.7% | 0.41 | 0.10 | 5.2배 | 380 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=34 |
3.0% | -22.3% | 0.37 | 0.13 | 1.8배 | 2 | 1% |
| MACD fast=7, slow=45, signal=12 |
-19.7% | -99.7% | 0.16 | -0.20 | 0.0배 | 339 | 52% |
| 매수후보유 | -27.9% | -99.9% | 0.23 | -0.28 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 19일 평균가격이 137일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 19일 평균이 137일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.