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GB Group PLC 백테스트
GB Group PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 13.6%, MDD -48.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 1.3%, MDD -98.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 18.0%, MDD -63.8%, Sharpe 0.63, 시장 노출 41%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 18.8%, MDD -72.6%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 16.7%p 높고, MDD는 34.9%p 개선됐습니다(CAGR 13.6%, MDD -48.6%, 노출 25%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=21 |
18.0% | -63.8% | 0.63 | 0.28 | 239.4배 | 466 | 41% |
| Supertrend period=11, mult=2.7 |
18.8% | -72.6% | 0.62 | 0.26 | 303.8배 | 291 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=12, mult=0.9 |
14.3% | -56.4% | 0.54 | 0.25 | 85.1배 | 455 | 33% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=10, k=2.1 |
13.6% | -48.6% | 0.54 | 0.28 | 69.3배 | 400 | 25% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.14 |
14.6% | -72.8% | 0.53 | 0.20 | 92.0배 | 529 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=377 |
9.8% | -76.4% | 0.43 | 0.13 | 22.0배 | 30 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=336 |
9.1% | -78.6% | 0.41 | 0.12 | 17.8배 | 46 | 51% |
| MACD fast=6, slow=47, signal=8 |
5.6% | -77.2% | 0.32 | 0.07 | 6.1배 | 699 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=103, exitN=57 |
5.5% | -85.0% | 0.31 | 0.06 | 5.9배 | 52 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=138, threshold=-0.04 |
3.2% | -86.0% | 0.26 | 0.04 | 2.8배 | 194 | 61% |
| 매수후보유 | 1.3% | -98.7% | 0.27 | 0.01 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 11일)가 21 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 21) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.