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Goodwin PLC 백테스트
Goodwin PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.8%, MDD -67.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 13.3%, MDD -59.8%, Sharpe 0.55, 시장 노출 58%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 15.4%, MDD -72.0%, 노출 99%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=74, slow=193 |
13.3% | -59.8% | 0.55 | 0.22 | 117.4배 | 48 | 58% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=5, threshold=-0.12 |
15.4% | -72.0% | 0.54 | 0.21 | 231.0배 | 93 | 99% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=72, exitN=74 |
12.5% | -61.1% | 0.52 | 0.20 | 89.4배 | 59 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=44 |
11.2% | -64.9% | 0.51 | 0.17 | 56.7배 | 187 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=3.5 |
7.0% | -29.8% | 0.48 | 0.23 | 13.0배 | 106 | 17% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=11 |
10.3% | -62.3% | 0.47 | 0.16 | 41.5배 | 334 | 47% |
| MACD fast=9, slow=58, signal=17 |
10.3% | -77.5% | 0.46 | 0.13 | 41.7배 | 478 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.08 |
9.5% | -58.4% | 0.44 | 0.16 | 31.8배 | 712 | 51% |
| Supertrend period=27, mult=5 |
8.8% | -61.9% | 0.42 | 0.14 | 25.1배 | 179 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=29, mult=3.9 |
6.0% | -49.0% | 0.37 | 0.12 | 9.1배 | 110 | 33% |
| 매수후보유 | 16.8% | -67.2% | 0.57 | 0.25 | 374.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 74일 평균가격이 193일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 74일 평균이 193일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.