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HICL Infrastructure PLC 백테스트
HICL Infrastructure PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 1.7%, MDD -42.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.1%, MDD -0.5%, Sharpe 0.17, 시장 노출 0%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=39 |
0.1% | -0.5% | 0.17 | 0.15 | 1.0배 | 4 | 0% |
| ROC 모멘텀 n=26, threshold=0.15 |
0.1% | -6.9% | 0.05 | 0.01 | 1.0배 | 12 | 0% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3.5 |
-0.2% | -10.9% | -0.03 | -0.02 | 1.0배 | 10 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=179 |
-1.6% | -48.9% | -0.10 | -0.03 | 0.7배 | 39 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=273 |
-2.0% | -50.2% | -0.12 | -0.04 | 0.7배 | 31 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=24, mult=3.9 |
-0.4% | -12.1% | -0.22 | -0.04 | 0.9배 | 8 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=27, exitN=61 |
-4.2% | -65.2% | -0.31 | -0.06 | 0.4배 | 61 | 72% |
| Supertrend period=25, mult=5 |
-4.9% | -72.1% | -0.43 | -0.07 | 0.4배 | 67 | 56% |
| MACD fast=31, slow=54, signal=29 |
-7.0% | -81.2% | -0.65 | -0.09 | 0.2배 | 186 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-11.0% | -92.0% | -1.05 | -0.12 | 0.1배 | 353 | 53% |
| 매수후보유 | 1.7% | -42.7% | 0.19 | 0.04 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 24일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.