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Hill & Smith PLC 백테스트
Hill & Smith PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.6%, MDD -83.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 12.9%, MDD -82.8%, Sharpe 0.50, 시장 노출 78%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 13.3%, MDD -83.7%, 노출 100%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=37 |
12.9% | -82.8% | 0.50 | 0.16 | 103.3배 | 179 | 78% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=112 |
8.8% | -51.4% | 0.45 | 0.17 | 24.4배 | 85 | 61% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.12 |
13.3% | -83.7% | 0.42 | 0.16 | 117.8배 | 15 | 100% |
| Supertrend period=19, mult=5 |
7.9% | -78.5% | 0.38 | 0.10 | 18.2배 | 147 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=51 |
6.1% | -80.3% | 0.37 | 0.08 | 9.4배 | 193 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=23 |
4.9% | -54.2% | 0.34 | 0.09 | 6.2배 | 125 | 31% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=25, mult=2.4 |
3.2% | -80.3% | 0.28 | 0.04 | 3.3배 | 147 | 45% |
| MACD fast=18, slow=55, signal=19 |
6.3% | -80.0% | 0.28 | 0.08 | 10.3배 | 362 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.2 |
3.1% | -80.3% | 0.28 | 0.04 | 3.2배 | 193 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.36 |
3.9% | -79.1% | 0.27 | 0.05 | 4.3배 | 524 | 54% |
| 매수후보유 | 13.6% | -83.5% | 0.42 | 0.16 | 127.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 11일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 37일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.