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Howden Joinery Group PLC 백테스트
Howden Joinery Group PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.4%, MDD -31.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 5.8%, MDD -94.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 8.4%, MDD -31.8%, Sharpe 0.58, 시장 노출 19%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.8%, MDD -45.7%, 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 높고, MDD는 62.6%p 개선됐습니다(CAGR 8.4%, MDD -31.8%, 노출 19%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=20 |
8.4% | -31.8% | 0.58 | 0.27 | 15.7배 | 60 | 19% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=88, exitN=69 |
9.8% | -45.7% | 0.50 | 0.21 | 24.2배 | 56 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=129, atrPeriod=8, mult=2.9 |
8.4% | -56.1% | 0.48 | 0.15 | 15.7배 | 106 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=156 |
8.5% | -69.6% | 0.45 | 0.12 | 15.9배 | 58 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=77, slow=205 |
7.0% | -63.1% | 0.39 | 0.11 | 9.9배 | 40 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=107, threshold=0.11 |
6.1% | -55.1% | 0.39 | 0.11 | 7.5배 | 310 | 38% |
| Supertrend period=7, mult=5 |
6.6% | -76.6% | 0.37 | 0.09 | 8.7배 | 187 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=3.1 |
3.3% | -28.9% | 0.33 | 0.12 | 3.1배 | 74 | 11% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
1.2% | -80.3% | 0.18 | 0.02 | 1.5배 | 272 | 53% |
| MACD fast=12, slow=34, signal=17 |
-2.1% | -89.2% | 0.06 | -0.02 | 0.5배 | 474 | 50% |
| 매수후보유 | 5.8% | -94.4% | 0.34 | 0.06 | 6.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 20 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 20) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.