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ICG plc 백테스트
ICG plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 10.0%, MDD -52.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 9.2%, MDD -89.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 6.9%, MDD -25.3%, Sharpe 0.76, 시장 노출 22%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.6%, MDD -70.7%, 노출 83%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 2.3%p 낮지만, MDD는 64.4%p 개선됐습니다(CAGR 10.0%, MDD -52.3%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=27 |
6.9% | -25.3% | 0.76 | 0.27 | 8.5배 | 94 | 22% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=3.5 |
4.6% | -17.7% | 0.66 | 0.26 | 4.3배 | 30 | 10% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=53 |
13.6% | -70.7% | 0.60 | 0.19 | 60.5배 | 119 | 83% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
10.5% | -66.0% | 0.56 | 0.16 | 24.8배 | 463 | 55% |
| Supertrend period=22, mult=2.7 |
10.0% | -52.3% | 0.54 | 0.19 | 21.7배 | 299 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=15, mult=3.7 |
4.7% | -31.2% | 0.47 | 0.15 | 4.3배 | 96 | 22% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=15 |
7.4% | -59.7% | 0.43 | 0.12 | 9.8배 | 323 | 59% |
| MACD fast=15, slow=30, signal=12 |
7.2% | -74.3% | 0.41 | 0.10 | 9.2배 | 445 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=67, slow=174 |
6.1% | -70.2% | 0.37 | 0.09 | 6.6배 | 56 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=43, threshold=-0.04 |
6.0% | -79.0% | 0.36 | 0.08 | 6.6배 | 325 | 72% |
| 매수후보유 | 9.2% | -89.7% | 0.43 | 0.10 | 16.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 24일)가 27 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 27) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.