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IMI plc 백테스트
IMI plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.9%, MDD -65.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 4.9%, MDD -57.9%, Sharpe 0.31, 시장 노출 88%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=79 |
4.9% | -57.9% | 0.31 | 0.08 | 6.1배 | 115 | 88% |
| Supertrend period=28, mult=5 |
2.9% | -73.0% | 0.24 | 0.04 | 3.0배 | 179 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=130 |
2.9% | -62.1% | 0.24 | 0.05 | 3.0배 | 93 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=137, atrPeriod=26, mult=0.8 |
2.3% | -63.4% | 0.21 | 0.04 | 2.4배 | 233 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=233 |
2.1% | -69.3% | 0.20 | 0.03 | 2.2배 | 49 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=74, threshold=-0.02 |
1.2% | -78.8% | 0.16 | 0.02 | 1.6배 | 415 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=60 |
0.1% | -5.2% | 0.07 | 0.01 | 1.0배 | 2 | 0% |
| MACD fast=20, slow=59, signal=24 |
-0.7% | -76.1% | 0.07 | -0.01 | 0.8배 | 367 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=3.5 |
-0.3% | -14.4% | -0.06 | -0.02 | 0.9배 | 18 | 2% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.32 |
-4.1% | -94.6% | -0.09 | -0.04 | 0.2배 | 678 | 54% |
| 매수후보유 | 6.9% | -65.5% | 0.37 | 0.10 | 12.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 9일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 79일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.