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Investec plc 백테스트
Investec plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 9.9%, MDD -38.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 7.2%, MDD -78.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 9.9%, MDD -38.6%, Sharpe 0.54, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.7%p 높고, MDD는 40.1%p 개선됐습니다(CAGR 9.9%, MDD -38.6%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=202 |
9.9% | -38.6% | 0.54 | 0.26 | 9.8배 | 25 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=208 |
8.5% | -43.0% | 0.49 | 0.20 | 7.1배 | 33 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=161, threshold=0.07 |
5.0% | -53.5% | 0.34 | 0.09 | 3.2배 | 175 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=103, exitN=77 |
3.6% | -63.6% | 0.27 | 0.06 | 2.4배 | 35 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=31 |
0.9% | -11.2% | 0.26 | 0.08 | 1.3배 | 8 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=28, mult=3.8 |
1.2% | -20.0% | 0.23 | 0.06 | 1.3배 | 16 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.8 |
1.9% | -34.5% | 0.23 | 0.06 | 1.6배 | 34 | 13% |
| Supertrend period=12, mult=4.7 |
1.2% | -82.8% | 0.16 | 0.01 | 1.3배 | 88 | 58% |
| MACD fast=16, slow=26, signal=17 |
-3.0% | -76.7% | 0.00 | -0.04 | 0.5배 | 355 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.08 |
-3.2% | -81.2% | -0.01 | -0.04 | 0.5배 | 411 | 54% |
| 매수후보유 | 7.2% | -78.6% | 0.37 | 0.09 | 5.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 49일 지수이동평균이 202일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 49일선이 202일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.