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JPMorgan Global Growth & Income PLC GBP 백테스트
JPMorgan Global Growth & Income PLC GBP의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 98%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.0%, MDD -60.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 8.5%, MDD -62.6%, Sharpe 0.48, 시장 노출 98%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=15, threshold=-0.11 |
8.5% | -62.6% | 0.48 | 0.14 | 101.5배 | 81 | 98% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=100, exitN=100 |
5.8% | -41.1% | 0.44 | 0.14 | 24.1배 | 77 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=141 |
5.3% | -41.0% | 0.41 | 0.13 | 18.8배 | 145 | 66% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=211 |
4.9% | -40.7% | 0.38 | 0.12 | 14.6배 | 121 | 65% |
| Supertrend period=12, mult=4.2 |
4.1% | -49.4% | 0.31 | 0.08 | 9.5배 | 371 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=29, mult=4 |
3.0% | -39.8% | 0.30 | 0.08 | 5.5배 | 160 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.08 |
2.4% | -53.7% | 0.23 | 0.05 | 3.9배 | 686 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=11 |
2.1% | -53.8% | 0.22 | 0.04 | 3.2배 | 328 | 45% |
| MACD fast=15, slow=40, signal=19 |
2.0% | -50.1% | 0.19 | 0.04 | 3.0배 | 618 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=2.4 |
1.6% | -44.2% | 0.19 | 0.04 | 2.4배 | 274 | 30% |
| 매수후보유 | 9.0% | -60.6% | 0.49 | 0.15 | 129.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 15일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 15일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.