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JPMorgan Emerging Markets Growth & Income PLC GBP 백테스트
JPMorgan Emerging Markets Growth & Income PLC GBP의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 7.7%, MDD -22.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 8.2%, MDD -73.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 7.7%, MDD -22.0%, Sharpe 1.15, 시장 노출 16%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 12.7%, MDD -56.2%, 노출 75%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 낮지만, MDD는 51.4%p 개선됐습니다(CAGR 7.7%, MDD -22.0%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=11, mult=2.6 |
7.7% | -22.0% | 1.15 | 0.35 | 13.5배 | 142 | 16% |
| Supertrend period=9, mult=4.2 |
12.0% | -38.0% | 0.93 | 0.32 | 52.8배 | 218 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=1.5 |
9.4% | -46.0% | 0.84 | 0.20 | 23.1배 | 254 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=36 |
12.7% | -56.2% | 0.83 | 0.23 | 65.7배 | 174 | 75% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=22 |
7.7% | -47.0% | 0.81 | 0.16 | 13.5배 | 224 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.06 |
9.2% | -55.4% | 0.71 | 0.17 | 22.1배 | 408 | 58% |
| MACD fast=11, slow=49, signal=16 |
8.4% | -39.0% | 0.67 | 0.22 | 17.2배 | 438 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=96 |
7.9% | -52.0% | 0.61 | 0.15 | 14.2배 | 93 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=66 |
7.6% | -55.6% | 0.60 | 0.14 | 13.1배 | 174 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=77, threshold=0.05 |
5.5% | -42.9% | 0.50 | 0.13 | 6.6배 | 268 | 45% |
| 매수후보유 | 8.2% | -73.3% | 0.48 | 0.11 | 16.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 12일 평균 + 변동성 2.6배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 12일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.