추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · GB
Johnson Service Group PLC 백테스트
Johnson Service Group PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 9.9%, MDD -32.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -0.7%, MDD -98.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 9.9%, MDD -32.2%, Sharpe 0.63, 시장 노출 32%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 11.9%, MDD -53.3%, 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.6%p 높고, MDD는 66.7%p 개선됐습니다(CAGR 9.9%, MDD -32.2%, 노출 32%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=21 |
9.9% | -32.2% | 0.63 | 0.31 | 36.8배 | 148 | 32% |
| Supertrend period=7, mult=4.4 |
11.9% | -53.3% | 0.62 | 0.22 | 71.3배 | 136 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=14, mult=4 |
5.6% | -36.0% | 0.54 | 0.16 | 8.0배 | 70 | 20% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.02 |
8.8% | -47.5% | 0.51 | 0.19 | 25.1배 | 184 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=33, exitN=22 |
8.3% | -48.0% | 0.48 | 0.17 | 20.6배 | 140 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=3, slow=134 |
7.2% | -49.9% | 0.44 | 0.14 | 14.0배 | 143 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=78 |
6.9% | -54.8% | 0.43 | 0.13 | 12.7배 | 133 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=56, threshold=-0.08 |
6.4% | -70.2% | 0.37 | 0.09 | 10.5배 | 245 | 78% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=1.5 |
5.3% | -69.5% | 0.36 | 0.08 | 7.3배 | 246 | 38% |
| MACD fast=16, slow=50, signal=10 |
0.8% | -87.6% | 0.16 | 0.01 | 1.4배 | 464 | 53% |
| 매수후보유 | -0.7% | -98.9% | 0.17 | -0.01 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 28일)가 21 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 21) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.