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JTC Plc 백테스트
JTC Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 18.6%, MDD -39.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 18.4%, MDD -32.2%, Sharpe 0.76, 시장 노출 59%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 20.4%, MDD -39.0%, 노출 100%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=85, slow=107 |
18.4% | -32.2% | 0.76 | 0.57 | 4.1배 | 25 | 59% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=2, threshold=-0.13 |
20.4% | -39.0% | 0.70 | 0.52 | 4.7배 | 3 | 100% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
11.6% | -53.2% | 0.57 | 0.22 | 2.5배 | 100 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=24 |
7.1% | -14.2% | 0.56 | 0.50 | 1.8배 | 27 | 20% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=12, mult=2.5 |
6.0% | -15.4% | 0.52 | 0.39 | 1.6배 | 18 | 11% |
| MACD fast=16, slow=25, signal=18 |
9.7% | -45.4% | 0.51 | 0.21 | 2.2배 | 100 | 49% |
| Supertrend period=17, mult=1.8 |
8.0% | -44.8% | 0.43 | 0.18 | 1.9배 | 73 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=83, exitN=72 |
5.7% | -41.7% | 0.34 | 0.14 | 1.6배 | 9 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3.5 |
2.6% | -15.4% | 0.31 | 0.17 | 1.2배 | 4 | 3% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=99 |
4.7% | -56.9% | 0.30 | 0.08 | 1.5배 | 21 | 66% |
| 매수후보유 | 18.6% | -39.0% | 0.66 | 0.48 | 4.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 85일 평균가격이 107일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 85일 평균이 107일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.