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Jupiter Fund Management plc 백테스트
Jupiter Fund Management plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.9%, MDD -19.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -1.2%, MDD -89.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.9%, MDD -19.0%, Sharpe 0.52, 시장 노출 12%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 5.1%, MDD -21.5%, 노출 15%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.1%p 높고, MDD는 70.3%p 개선됐습니다(CAGR 4.9%, MDD -19.0%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=22 |
4.9% | -19.0% | 0.52 | 0.26 | 2.2배 | 18 | 12% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=3.1 |
5.1% | -21.5% | 0.51 | 0.24 | 2.2배 | 18 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=23, mult=3 |
4.4% | -40.4% | 0.38 | 0.11 | 2.0배 | 44 | 26% |
| ROC 모멘텀 n=78, threshold=0.22 |
3.4% | -36.1% | 0.36 | 0.10 | 1.7배 | 98 | 13% |
| Supertrend period=26, mult=1.5 |
4.5% | -57.9% | 0.31 | 0.08 | 2.0배 | 242 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=62 |
4.3% | -46.9% | 0.31 | 0.09 | 2.0배 | 61 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=30 |
3.2% | -52.4% | 0.26 | 0.06 | 1.7배 | 52 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=79 |
-0.0% | -72.4% | 0.10 | -0.00 | 1.0배 | 58 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.32 |
-1.8% | -69.4% | 0.03 | -0.03 | 0.7배 | 306 | 52% |
| MACD fast=15, slow=45, signal=24 |
-1.8% | -75.8% | 0.03 | -0.02 | 0.7배 | 170 | 50% |
| 매수후보유 | -1.2% | -89.2% | 0.13 | -0.01 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 22 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 22) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.