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Kingfisher Plc 백테스트
Kingfisher Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 98%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.4%, MDD -66.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 7.9%, MDD -89.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 7.1%, MDD -91.9%, Sharpe 0.27, 시장 노출 98%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 8.4%, MDD -66.4%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 낮지만, MDD는 -2.0%p 개선됐습니다(CAGR 8.4%, MDD -66.4%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=8, threshold=-0.12 |
7.1% | -91.9% | 0.27 | 0.08 | 13.8배 | 115 | 98% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=62 |
8.4% | -66.4% | 0.27 | 0.13 | 21.5배 | 165 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=75 |
4.8% | -89.7% | 0.22 | 0.05 | 5.9배 | 127 | 85% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=13, mult=2.7 |
5.9% | -24.3% | 0.21 | 0.24 | 9.0배 | 86 | 16% |
| Supertrend period=7, mult=4.8 |
4.8% | -80.9% | 0.21 | 0.06 | 6.0배 | 149 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=196 |
2.1% | -63.6% | 0.20 | 0.03 | 2.2배 | 56 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.1 |
2.7% | -83.5% | 0.17 | 0.03 | 2.8배 | 239 | 46% |
| MACD fast=23, slow=56, signal=24 |
2.3% | -85.9% | 0.17 | 0.03 | 2.3배 | 313 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=34 |
1.4% | -14.3% | 0.16 | 0.10 | 1.7배 | 8 | 7% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.32 |
-5.9% | -99.1% | 0.02 | -0.06 | 0.1배 | 643 | 54% |
| 매수후보유 | 7.9% | -89.9% | 0.28 | 0.09 | 18.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 8일 수익률이 -12%보다 크면 매수
- 매도 — 8일 수익률이 -12% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.