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Kier Group plc 백테스트
Kier Group plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.4%, MDD -38.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 2.2%, MDD -97.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 9.5%, MDD -47.7%, Sharpe 0.58, 시장 노출 45%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 10.5%, MDD -77.1%, 노출 39%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.3%p 높고, MDD는 50.2%p 개선됐습니다(CAGR 5.4%, MDD -38.5%, 노출 25%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=199, threshold=0.09 |
9.5% | -47.7% | 0.58 | 0.20 | 14.9배 | 158 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=1.3 |
10.5% | -77.1% | 0.57 | 0.14 | 19.2배 | 559 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=9, atrPeriod=29, mult=1.8 |
6.9% | -40.0% | 0.56 | 0.17 | 7.2배 | 148 | 15% |
| SMA 크로스오버 fast=72, slow=180 |
10.0% | -53.3% | 0.56 | 0.19 | 16.7배 | 36 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=172 |
9.2% | -64.5% | 0.53 | 0.14 | 13.4배 | 63 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=38 |
10.1% | -77.3% | 0.47 | 0.13 | 17.1배 | 139 | 73% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=32 |
5.4% | -38.5% | 0.42 | 0.14 | 4.8배 | 205 | 25% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.08 |
7.0% | -82.8% | 0.40 | 0.08 | 7.4배 | 457 | 52% |
| Supertrend period=11, mult=3.1 |
6.4% | -77.6% | 0.38 | 0.08 | 6.3배 | 191 | 56% |
| MACD fast=14, slow=24, signal=10 |
5.0% | -85.1% | 0.31 | 0.06 | 4.2배 | 481 | 50% |
| 매수후보유 | 2.2% | -97.8% | 0.25 | 0.02 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 199일 수익률이 9%보다 크면 매수
- 매도 — 199일 수익률이 9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.