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Mitchells & Butlers plc 백테스트
Mitchells & Butlers plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.5%, MDD -7.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 0.5%, MDD -88.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 7.9%, MDD -49.7%, Sharpe 0.42, 시장 노출 73%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.4%p 높고, MDD는 39.0%p 개선됐습니다(CAGR 0.5%, MDD -7.9%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=146, threshold=-0.12 |
7.9% | -49.7% | 0.42 | 0.16 | 5.9배 | 71 | 73% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=69 |
5.2% | -64.7% | 0.34 | 0.08 | 3.3배 | 45 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=129 |
4.9% | -52.9% | 0.32 | 0.09 | 3.1배 | 95 | 53% |
| Supertrend period=15, mult=3 |
5.3% | -55.3% | 0.32 | 0.09 | 3.3배 | 117 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=65 |
4.8% | -61.6% | 0.32 | 0.08 | 3.0배 | 73 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=1.7 |
4.3% | -53.4% | 0.30 | 0.08 | 2.7배 | 135 | 38% |
| MACD fast=17, slow=34, signal=18 |
4.3% | -49.5% | 0.28 | 0.09 | 2.6배 | 259 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=21, mult=1.4 |
3.7% | -52.2% | 0.27 | 0.07 | 2.3배 | 147 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=37 |
0.5% | -7.9% | 0.15 | 0.06 | 1.1배 | 4 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-0.8% | -68.2% | 0.10 | -0.01 | 0.8배 | 215 | 51% |
| 매수후보유 | 0.5% | -88.8% | 0.21 | 0.01 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 146일 수익률이 -12%보다 크면 매수
- 매도 — 146일 수익률이 -12% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.