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Melrose Industries PLC 백테스트
Melrose Industries PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 10.2%, MDD -38.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 9.6%, MDD -72.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.1%, MDD -12.8%, Sharpe 0.66, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.2%, MDD -38.7%, 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.5%p 낮지만, MDD는 59.3%p 개선됐습니다(CAGR 10.2%, MDD -38.7%, 노출 48%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=45, threshold=41 |
5.1% | -12.8% | 0.66 | 0.40 | 3.1배 | 4 | 5% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=33 |
10.2% | -38.7% | 0.47 | 0.26 | 9.0배 | 56 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=104 |
8.4% | -54.8% | 0.41 | 0.15 | 6.3배 | 62 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=124 |
6.9% | -64.3% | 0.36 | 0.11 | 4.6배 | 54 | 58% |
| Supertrend period=7, mult=5 |
6.7% | -54.3% | 0.36 | 0.12 | 4.4배 | 72 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=3.5 |
3.1% | -45.6% | 0.33 | 0.07 | 2.0배 | 14 | 4% |
| MACD fast=24, slow=72, signal=24 |
3.4% | -66.4% | 0.26 | 0.05 | 2.2배 | 195 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=67, atrPeriod=20, mult=2.9 |
3.4% | -66.8% | 0.26 | 0.05 | 2.2배 | 70 | 34% |
| ROC 모멘텀 n=191, threshold=0.11 |
3.4% | -59.1% | 0.25 | 0.06 | 2.1배 | 154 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
1.6% | -72.9% | 0.20 | 0.02 | 1.4배 | 179 | 50% |
| 매수후보유 | 9.6% | -72.1% | 0.43 | 0.13 | 8.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 45일)가 41 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 41) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.