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Marshalls plc 백테스트
Marshalls plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.5%, MDD -29.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 1.1%, MDD -85.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 4.2%, MDD -75.5%, Sharpe 0.30, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.1%p 높고, MDD는 10.1%p 개선됐습니다(CAGR 1.5%, MDD -29.2%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=15, mult=2.6 |
4.2% | -75.5% | 0.30 | 0.06 | 4.8배 | 333 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=44, exitN=33 |
3.3% | -56.6% | 0.27 | 0.06 | 3.5배 | 129 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=81, threshold=21 |
1.5% | -29.2% | 0.25 | 0.05 | 1.8배 | 22 | 8% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=63 |
2.9% | -62.5% | 0.24 | 0.05 | 3.0배 | 193 | 54% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=5, threshold=-0.11 |
1.4% | -82.8% | 0.20 | 0.02 | 1.7배 | 105 | 99% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=65, k=1.7 |
1.8% | -62.4% | 0.19 | 0.03 | 2.0배 | 145 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=77 |
1.8% | -67.4% | 0.19 | 0.03 | 2.0배 | 195 | 54% |
| MACD fast=22, slow=51, signal=24 |
1.0% | -68.4% | 0.15 | 0.02 | 1.5배 | 325 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=25, mult=2.6 |
0.7% | -53.7% | 0.12 | 0.01 | 1.3배 | 166 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.06 |
-0.2% | -85.7% | 0.10 | -0.00 | 0.9배 | 533 | 51% |
| 매수후보유 | 1.1% | -85.6% | 0.19 | 0.01 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 15일·폭 2.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.