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Pets At Home Group Plc 백테스트
Pets At Home Group Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.3%, MDD -16.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -1.0%, MDD -67.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.3%, MDD -16.6%, Sharpe 0.58, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 9.8%, MDD -38.0%, 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.3%p 높고, MDD는 50.5%p 개선됐습니다(CAGR 3.3%, MDD -16.6%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=27 |
3.3% | -16.6% | 0.58 | 0.20 | 1.5배 | 6 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3.2 |
7.8% | -25.3% | 0.58 | 0.31 | 2.5배 | 14 | 17% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=149 |
9.8% | -38.0% | 0.51 | 0.26 | 3.2배 | 16 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=123 |
7.5% | -38.0% | 0.42 | 0.20 | 2.5배 | 14 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=72, threshold=0.09 |
4.4% | -34.8% | 0.32 | 0.13 | 1.7배 | 87 | 28% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=47 |
4.2% | -48.5% | 0.31 | 0.09 | 1.7배 | 14 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=23, mult=2.5 |
3.4% | -38.4% | 0.28 | 0.09 | 1.5배 | 29 | 23% |
| Supertrend period=25, mult=4.8 |
2.0% | -52.3% | 0.20 | 0.04 | 1.3배 | 25 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.08 |
-8.5% | -78.2% | -0.21 | -0.11 | 0.3배 | 241 | 50% |
| MACD fast=19, slow=41, signal=16 |
-11.5% | -82.3% | -0.36 | -0.14 | 0.2배 | 163 | 50% |
| 매수후보유 | -1.0% | -67.1% | 0.15 | -0.02 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 29일)가 27 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 27) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.