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Premier Foods plc 백테스트
Premier Foods plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 10.9%, MDD -48.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -7.7%, MDD -99.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.9%, MDD -48.9%, Sharpe 0.56, 시장 노출 20%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 18.6%p 높고, MDD는 50.3%p 개선됐습니다(CAGR 10.9%, MDD -48.9%, 노출 20%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=25 |
10.9% | -48.9% | 0.56 | 0.22 | 9.8배 | 108 | 20% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=14, mult=2.9 |
8.0% | -55.2% | 0.50 | 0.14 | 5.4배 | 30 | 12% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=2.8 |
5.5% | -56.5% | 0.37 | 0.10 | 3.3배 | 80 | 11% |
| Supertrend period=28, mult=3.5 |
7.1% | -69.3% | 0.37 | 0.10 | 4.5배 | 77 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=54 |
5.5% | -74.3% | 0.32 | 0.07 | 3.2배 | 114 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=62, exitN=25 |
4.7% | -74.4% | 0.31 | 0.06 | 2.8배 | 54 | 36% |
| MACD fast=7, slow=23, signal=9 |
3.5% | -89.1% | 0.27 | 0.04 | 2.1배 | 473 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=4, slow=76 |
3.3% | -85.2% | 0.26 | 0.04 | 2.1배 | 146 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=22, threshold=0.14 |
2.1% | -70.5% | 0.20 | 0.03 | 1.6배 | 202 | 11% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.38 |
1.0% | -86.4% | 0.20 | 0.01 | 1.2배 | 348 | 47% |
| 매수후보유 | -7.7% | -99.2% | 0.11 | -0.08 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 16일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.