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Prudential plc 백테스트

Prudential plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다.

데이터 1988-07-01 ~ 2026-07-31일봉 9,766 (38.1 년)수수료 0.5%거래소 LSE월간 갱신 2026-07-31

전략별 성과

전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.5%, MDD -82.4%)를 이겼습니다.

Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 2.4%, MDD -90.4%, Sharpe 0.25, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.

CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 3.0%, MDD -66.8%, 노출 58%.

이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.

균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.

전략 · 파라미터	CAGR	MDD	Sharpe	Calmar	누적	거래	노출
ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=4, threshold=-0.11	2.4%	-90.4%	0.25	0.03	2.5배	115	99%
SMA 크로스오버 fast=40, slow=210	3.0%	-66.8%	0.24	0.05	3.1배	56	58%
EMA 크로스오버 fast=49, slow=174	2.5%	-62.9%	0.22	0.04	2.5배	56	60%
ADX / DI 방향성 period=39, threshold=29	0.4%	-5.8%	0.19	0.07	1.2배	2	1%
Donchian 채널 돌파 entryN=114, exitN=105	1.2%	-71.1%	0.18	0.02	1.6배	42	62%
볼린저 밴드 돌파 n=25, k=3.4	-0.4%	-22.2%	-0.06	-0.02	0.9배	12	1%
Supertrend period=33, mult=5	-4.3%	-89.2%	-0.07	-0.05	0.2배	181	52%
MACD fast=43, slow=69, signal=39	-6.5%	-95.4%	-0.13	-0.07	0.1배	241	52%
Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=25, mult=3.4	-3.6%	-83.2%	-0.17	-0.04	0.2배	124	25%
Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16	-14.9%	-99.9%	-0.48	-0.15	0.0배	705	53%
매수후보유	5.5%	-82.4%	0.33	0.07	7.6배	1	100%

ROC 모멘텀 (Sharpe 1위), SMA 크로스오버 (CAGR 참고 1위), 매수후보유.

ROC 모멘텀 최대 낙폭 -90.4% (1999-12-30 → 2009-03-06), 아직 이전 고점 미회복.

최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.