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Pearson PLC 백테스트
Pearson PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 3.8%, MDD -54.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 3.7%, MDD -81.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 3.8%, MDD -54.4%, Sharpe 0.28, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 높고, MDD는 26.9%p 개선됐습니다(CAGR 3.8%, MDD -54.4%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=207 |
3.8% | -54.4% | 0.28 | 0.07 | 4.2배 | 47 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=211 |
3.5% | -53.3% | 0.27 | 0.07 | 3.7배 | 51 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=121 |
3.4% | -47.7% | 0.26 | 0.07 | 3.5배 | 37 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=24 |
0.9% | -16.9% | 0.20 | 0.05 | 1.4배 | 20 | 5% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=3.5 |
0.3% | -26.9% | 0.08 | 0.01 | 1.1배 | 26 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=-0.04 |
-0.8% | -83.1% | 0.07 | -0.01 | 0.7배 | 337 | 67% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=10, mult=4 |
-1.2% | -56.5% | -0.03 | -0.02 | 0.6배 | 113 | 23% |
| Supertrend period=19, mult=5 |
-3.7% | -91.3% | -0.09 | -0.04 | 0.2배 | 221 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
-5.9% | -93.8% | -0.17 | -0.06 | 0.1배 | 207 | 55% |
| MACD fast=18, slow=33, signal=18 |
-8.4% | -97.8% | -0.30 | -0.09 | 0.0배 | 487 | 49% |
| 매수후보유 | 3.7% | -81.4% | 0.27 | 0.05 | 4.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 54일 지수이동평균이 207일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 54일선이 207일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.