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Playtech PLC 백테스트
Playtech PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.8%, MDD -11.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 1.6%, MDD -86.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.4%, MDD -63.9%, Sharpe 0.39, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.8%p 높고, MDD는 22.3%p 개선됐습니다(CAGR 1.8%, MDD -11.3%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=56 |
7.4% | -63.9% | 0.39 | 0.12 | 4.3배 | 184 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=53, threshold=0.06 |
6.7% | -57.8% | 0.38 | 0.12 | 3.7배 | 239 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=35 |
1.8% | -11.3% | 0.34 | 0.16 | 1.5배 | 8 | 3% |
| Supertrend period=7, mult=3.9 |
4.3% | -66.7% | 0.31 | 0.06 | 2.3배 | 79 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.7 |
3.0% | -72.9% | 0.26 | 0.04 | 1.8배 | 81 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=51, exitN=62 |
1.2% | -78.7% | 0.20 | 0.02 | 1.3배 | 43 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=92 |
0.1% | -68.5% | 0.17 | 0.00 | 1.0배 | 39 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=28, mult=3.4 |
0.9% | -44.6% | 0.13 | 0.02 | 1.2배 | 32 | 10% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.24 |
-6.5% | -90.2% | -0.02 | -0.07 | 0.3배 | 685 | 51% |
| MACD fast=6, slow=48, signal=14 |
-5.9% | -92.1% | -0.06 | -0.06 | 0.3배 | 371 | 49% |
| 매수후보유 | 1.6% | -86.2% | 0.27 | 0.02 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 52일 평균가격이 56일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 52일 평균이 56일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.