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Standard Life plc 백테스트
Standard Life plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 2.7%, MDD -49.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.7%, MDD -18.6%, Sharpe 0.28, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 2.1%, MDD -57.5%, 노출 91%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=51, threshold=18 |
1.7% | -18.6% | 0.28 | 0.09 | 1.3배 | 8 | 10% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=4, exitN=87 |
2.1% | -57.5% | 0.21 | 0.04 | 1.4배 | 57 | 91% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=363 |
1.5% | -50.1% | 0.17 | 0.03 | 1.3배 | 23 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=7, atrPeriod=9, mult=2.8 |
0.4% | -5.9% | 0.15 | 0.06 | 1.1배 | 6 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=3 |
0.6% | -19.7% | 0.14 | 0.03 | 1.1배 | 14 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=0.1 |
0.1% | -46.8% | 0.06 | 0.00 | 1.0배 | 105 | 24% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=215 |
-0.6% | -65.4% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 23 | 53% |
| Supertrend period=26, mult=4.2 |
-1.8% | -67.7% | -0.01 | -0.03 | 0.7배 | 67 | 57% |
| MACD fast=10, slow=37, signal=15 |
-3.6% | -67.9% | -0.13 | -0.05 | 0.5배 | 255 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-6.6% | -77.8% | -0.32 | -0.09 | 0.3배 | 303 | 52% |
| 매수후보유 | 2.7% | -49.0% | 0.23 | 0.06 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 51일)가 18 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 18) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.