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S4 Capital plc 백테스트
S4 Capital plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.6%, MDD -32.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -16.2%, MDD -98.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 17.5%, MDD -57.6%, Sharpe 0.62, 시장 노출 45%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 18.6%, MDD -50.5%, 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 33.7%p 높고, MDD는 40.6%p 개선됐습니다(CAGR 1.6%, MDD -32.2%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=71, slow=155 |
17.5% | -57.6% | 0.62 | 0.30 | 4.7배 | 13 | 45% |
| Supertrend period=8, mult=4.1 |
18.6% | -50.5% | 0.61 | 0.37 | 5.1배 | 33 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=170 |
12.2% | -51.1% | 0.57 | 0.24 | 3.0배 | 7 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=91, threshold=-0.01 |
11.9% | -55.8% | 0.47 | 0.21 | 2.9배 | 67 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=15, mult=1.8 |
9.8% | -68.1% | 0.44 | 0.14 | 2.4배 | 40 | 32% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=60, exitN=77 |
9.2% | -71.2% | 0.41 | 0.13 | 2.3배 | 11 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=2.4 |
4.9% | -53.4% | 0.32 | 0.09 | 1.6배 | 26 | 27% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=45 |
1.6% | -32.2% | 0.16 | 0.05 | 1.2배 | 10 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.26 |
-8.3% | -96.7% | 0.04 | -0.09 | 0.4배 | 237 | 49% |
| MACD fast=15, slow=58, signal=13 |
-17.9% | -97.7% | -0.19 | -0.18 | 0.2배 | 113 | 49% |
| 매수후보유 | -16.2% | -98.2% | 0.02 | -0.16 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 71일 평균가격이 155일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 71일 평균이 155일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.