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Sage Group plc 백테스트
Sage Group plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 16.1%, MDD -49.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.5%, MDD -89.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 11.6%, MDD -25.9%, Sharpe 0.90, 시장 노출 24%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 16.1%, MDD -49.9%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.0%p 낮지만, MDD는 63.5%p 개선됐습니다(CAGR 16.1%, MDD -49.9%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=28 |
11.6% | -25.9% | 0.90 | 0.45 | 55.3배 | 96 | 24% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=3.4 |
5.1% | -9.7% | 0.84 | 0.52 | 6.2배 | 50 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=92, exitN=60 |
16.1% | -49.9% | 0.83 | 0.32 | 235.3배 | 53 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=8, atrPeriod=14, mult=2.9 |
9.0% | -37.3% | 0.82 | 0.24 | 23.4배 | 143 | 13% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=56 |
15.4% | -60.3% | 0.74 | 0.25 | 187.8배 | 89 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=110 |
14.6% | -57.6% | 0.71 | 0.25 | 148.7배 | 70 | 62% |
| Supertrend period=31, mult=5 |
11.2% | -68.7% | 0.61 | 0.16 | 48.1배 | 183 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=69, threshold=0 |
11.6% | -81.5% | 0.59 | 0.14 | 55.9배 | 331 | 62% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
9.5% | -88.1% | 0.51 | 0.11 | 27.4배 | 253 | 58% |
| MACD fast=18, slow=59, signal=16 |
2.3% | -92.5% | 0.21 | 0.02 | 2.3배 | 421 | 50% |
| 매수후보유 | 17.5% | -89.4% | 0.65 | 0.20 | 373.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 21일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.