추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · GB
Shell Plc 백테스트
Shell Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 3.8%, MDD -29.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR -1.2%, MDD -85.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 3.8%, MDD -29.9%, Sharpe 0.31, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.1%p 높고, MDD는 56.0%p 개선됐습니다(CAGR 3.8%, MDD -29.9%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=134, slow=330 |
3.8% | -29.9% | 0.31 | 0.13 | 3.1배 | 23 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=286 |
-0.5% | -65.0% | 0.04 | -0.01 | 0.8배 | 45 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=102 |
-3.7% | -90.1% | -0.01 | -0.04 | 0.3배 | 55 | 68% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=29, mult=3.9 |
-1.1% | -52.0% | -0.07 | -0.02 | 0.7배 | 66 | 13% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=-0.04 |
-5.9% | -93.0% | -0.11 | -0.06 | 0.2배 | 259 | 68% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=23 |
-1.4% | -51.1% | -0.14 | -0.03 | 0.7배 | 74 | 12% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=3.1 |
-1.4% | -54.1% | -0.15 | -0.03 | 0.7배 | 42 | 9% |
| Supertrend period=12, mult=4.8 |
-6.8% | -94.5% | -0.17 | -0.07 | 0.1배 | 159 | 51% |
| MACD fast=17, slow=50, signal=18 |
-8.5% | -96.5% | -0.24 | -0.09 | 0.1배 | 333 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.32 |
-10.5% | -97.1% | -0.34 | -0.11 | 0.0배 | 613 | 51% |
| 매수후보유 | -1.2% | -85.9% | 0.14 | -0.01 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 134일 평균가격이 330일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 134일 평균이 330일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.