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TwentyFour Select Monthly Income Fund Ltd 2014-17.2.15 GBP Ptg.Shs 백테스트
TwentyFour Select Monthly Income Fund Ltd 2014-17.2.15 GBP Ptg.Shs의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 0.4%, MDD -0.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -1.4%, MDD -46.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 3.3%, MDD -13.9%, Sharpe 0.35, 시장 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 4.8%p 높고, MDD는 32.4%p 개선됐습니다(CAGR 0.4%, MDD -0.5%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=46, mult=3 |
3.3% | -13.9% | 0.35 | 0.24 | 1.5배 | 27 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=16, threshold=0.22 |
0.4% | -0.5% | 0.32 | 0.74 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=42, exitN=42 |
0.5% | -11.6% | 0.10 | 0.04 | 1.1배 | 25 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3.4 |
-0.1% | -5.1% | -0.01 | -0.01 | 1.0배 | 8 | 7% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=151 |
-0.9% | -18.1% | -0.07 | -0.05 | 0.9배 | 27 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=108 |
-1.0% | -18.6% | -0.09 | -0.05 | 0.9배 | 37 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-1.2% | -33.7% | -0.09 | -0.04 | 0.9배 | 95 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=28, mult=3.6 |
-0.1% | -2.2% | -0.11 | -0.05 | 1.0배 | 2 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=57, threshold=24 |
-0.2% | -4.9% | -0.16 | -0.05 | 1.0배 | 2 | 2% |
| MACD fast=31, slow=70, signal=26 |
-2.7% | -32.6% | -0.32 | -0.08 | 0.7배 | 81 | 43% |
| 매수후보유 | -1.4% | -46.4% | -0.01 | -0.03 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 46일·폭 3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.