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Smiths Group Plc 백테스트
Smiths Group Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 5.1%, MDD -63.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 5.8%, MDD -61.0%, Sharpe 0.34, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=4, threshold=-0.15 |
5.8% | -61.0% | 0.34 | 0.10 | 8.6배 | 17 | 100% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=3, exitN=101 |
4.7% | -63.1% | 0.31 | 0.07 | 5.7배 | 119 | 94% |
| ADX / DI 방향성 period=41, threshold=34 |
0.2% | -4.4% | 0.21 | 0.05 | 1.1배 | 2 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=13, mult=3.6 |
0.6% | -27.4% | 0.12 | 0.02 | 1.3배 | 100 | 16% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=145 |
0.3% | -65.7% | 0.11 | 0.00 | 1.1배 | 79 | 60% |
| Supertrend period=17, mult=4.9 |
0.0% | -63.2% | 0.09 | 0.00 | 1.0배 | 179 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=134 |
-0.5% | -75.1% | 0.07 | -0.01 | 0.8배 | 79 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=1.6 |
-2.7% | -77.3% | -0.09 | -0.03 | 0.4배 | 307 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-3.8% | -86.8% | -0.11 | -0.04 | 0.2배 | 327 | 54% |
| MACD fast=16, slow=30, signal=19 |
-4.2% | -92.3% | -0.13 | -0.05 | 0.2배 | 501 | 51% |
| 매수후보유 | 5.1% | -63.0% | 0.32 | 0.08 | 6.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 4일 수익률이 -15%보다 크면 매수
- 매도 — 4일 수익률이 -15% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.