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Serabi Gold PLC 백테스트
Serabi Gold PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.2%, MDD -57.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -13.9%, MDD -99.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 8.4%, MDD -61.0%, Sharpe 0.41, 시장 노출 31%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 8.8%, MDD -74.2%, 노출 38%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 22.4%p 높고, MDD는 38.8%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -57.3%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=344 |
8.4% | -61.0% | 0.41 | 0.14 | 5.6배 | 9 | 31% |
| SMA 크로스오버 fast=65, slow=228 |
8.8% | -74.2% | 0.40 | 0.12 | 5.9배 | 21 | 38% |
| MACD fast=23, slow=117, signal=16 |
-1.6% | -90.6% | 0.32 | -0.02 | 0.7배 | 198 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=98, exitN=37 |
4.4% | -84.1% | 0.29 | 0.05 | 2.5배 | 30 | 28% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=0.03 |
2.1% | -91.8% | 0.28 | 0.02 | 1.5배 | 128 | 42% |
| Supertrend period=18, mult=4.2 |
-3.1% | -93.8% | 0.22 | -0.03 | 0.5배 | 72 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.055, maxStep=0.16 |
-4.9% | -93.1% | 0.19 | -0.05 | 0.3배 | 630 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=38 |
0.2% | -57.3% | 0.12 | 0.00 | 1.0배 | 32 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=14, mult=2.2 |
-4.8% | -86.2% | 0.02 | -0.06 | 0.3배 | 82 | 22% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=2.5 |
-7.9% | -95.1% | 0.01 | -0.08 | 0.2배 | 112 | 19% |
| 매수후보유 | -13.9% | -99.8% | 0.30 | -0.14 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 48일 지수이동평균이 344일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 48일선이 344일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.