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SigmaRoc Plc 백테스트
SigmaRoc Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.2%, MDD -40.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -4.3%, MDD -95.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 3.6%, MDD -76.8%, Sharpe 0.28, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.9%p 높고, MDD는 18.9%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -40.0%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=128 |
3.6% | -76.8% | 0.28 | 0.05 | 2.1배 | 44 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=53, exitN=56 |
-3.2% | -92.3% | 0.16 | -0.03 | 0.5배 | 34 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=119 |
-1.4% | -88.9% | 0.15 | -0.02 | 0.7배 | 38 | 49% |
| MACD fast=12, slow=54, signal=8 |
-6.6% | -93.4% | 0.15 | -0.07 | 0.2배 | 298 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=49 |
0.2% | -40.0% | 0.09 | 0.01 | 1.0배 | 6 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=106, threshold=0.12 |
-4.0% | -88.3% | 0.08 | -0.05 | 0.4배 | 134 | 32% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=3.5 |
-3.1% | -80.6% | 0.03 | -0.04 | 0.5배 | 40 | 15% |
| Supertrend period=19, mult=3.5 |
-12.6% | -98.6% | -0.03 | -0.13 | 0.1배 | 143 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
-12.6% | -96.4% | -0.04 | -0.13 | 0.1배 | 216 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=29, mult=1.5 |
-10.1% | -97.0% | -0.09 | -0.10 | 0.1배 | 110 | 37% |
| 매수후보유 | -4.3% | -95.7% | 0.27 | -0.04 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 59일 평균가격이 128일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일 평균이 128일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.