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Serco Group plc 백테스트
Serco Group plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 12.3%, MDD -45.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 10.1%, MDD -86.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 6.7%, MDD -9.5%, Sharpe 1.26, 시장 노출 15%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 12.3%, MDD -45.5%, 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.4%p 낮지만, MDD는 76.6%p 개선됐습니다(CAGR 12.3%, MDD -45.5%, 노출 46%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=49, threshold=39 |
6.7% | -9.5% | 1.26 | 0.71 | 11.8배 | 10 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=12, mult=4 |
7.5% | -46.6% | 0.91 | 0.16 | 15.6배 | 92 | 18% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=91, exitN=43 |
12.3% | -45.5% | 0.79 | 0.27 | 83.6배 | 66 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=165 |
11.5% | -53.3% | 0.64 | 0.22 | 62.9배 | 48 | 64% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=215 |
10.7% | -51.1% | 0.61 | 0.21 | 47.6배 | 76 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.07 |
8.0% | -65.7% | 0.52 | 0.12 | 18.6배 | 246 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=1.6 |
7.4% | -74.6% | 0.50 | 0.10 | 14.9배 | 176 | 46% |
| Supertrend period=20, mult=4.4 |
6.0% | -89.7% | 0.39 | 0.07 | 9.1배 | 220 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.36 |
3.3% | -95.0% | 0.26 | 0.04 | 3.5배 | 557 | 55% |
| MACD fast=15, slow=59, signal=17 |
2.4% | -83.9% | 0.22 | 0.03 | 2.4배 | 407 | 49% |
| 매수후보유 | 10.1% | -86.1% | 0.47 | 0.12 | 38.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 49일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.