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SSE PLC 백테스트
SSE PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.7%, MDD -42.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 2.6%, MDD -20.7%, Sharpe 0.36, 시장 노출 17%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 4.1%, MDD -49.9%, 노출 60%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=16, mult=3.6 |
2.6% | -20.7% | 0.36 | 0.13 | 2.5배 | 76 | 17% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=229 |
4.1% | -49.9% | 0.31 | 0.08 | 4.1배 | 49 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=86, threshold=-0.12 |
2.3% | -74.0% | 0.21 | 0.03 | 2.2배 | 155 | 91% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=184 |
2.0% | -54.6% | 0.20 | 0.04 | 2.0배 | 55 | 62% |
| Supertrend period=20, mult=4.9 |
1.4% | -63.2% | 0.17 | 0.02 | 1.6배 | 152 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=61, exitN=21 |
1.1% | -50.9% | 0.15 | 0.02 | 1.5배 | 116 | 33% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.2 |
0.6% | -25.4% | 0.12 | 0.02 | 1.2배 | 30 | 10% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=17 |
-0.0% | -58.0% | 0.06 | -0.00 | 1.0배 | 204 | 28% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-1.1% | -82.0% | 0.01 | -0.01 | 0.7배 | 283 | 55% |
| MACD fast=15, slow=43, signal=19 |
-4.5% | -88.4% | -0.21 | -0.05 | 0.2배 | 430 | 51% |
| 매수후보유 | 6.7% | -42.9% | 0.39 | 0.16 | 9.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 37일 평균 + 변동성 3.6배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 37일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.