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Supermarket Income REIT Plc 백테스트
Supermarket Income REIT Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 0.3%, MDD -5.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -1.5%, MDD -50.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.9%, MDD -5.7%, Sharpe 0.27, 시장 노출 5%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.4%p 높고, MDD는 45.1%p 개선됐습니다(CAGR 0.3%, MDD -5.7%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=34 |
0.9% | -5.7% | 0.27 | 0.16 | 1.1배 | 10 | 5% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=41, exitN=66 |
0.7% | -22.0% | 0.12 | 0.03 | 1.1배 | 15 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=10, mult=3.8 |
0.3% | -5.7% | 0.11 | 0.05 | 1.0배 | 4 | 5% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=182 |
0.5% | -19.7% | 0.10 | 0.03 | 1.0배 | 15 | 58% |
| Supertrend period=28, mult=4.4 |
0.1% | -24.3% | 0.06 | 0.00 | 1.0배 | 21 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=99, threshold=-0.08 |
-0.5% | -39.3% | 0.03 | -0.01 | 1.0배 | 29 | 80% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=97 |
-0.4% | -20.6% | 0.02 | -0.02 | 1.0배 | 25 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3 |
-1.0% | -16.9% | -0.13 | -0.06 | 0.9배 | 14 | 14% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.22 |
-9.0% | -61.9% | -0.68 | -0.14 | 0.4배 | 119 | 52% |
| MACD fast=14, slow=20, signal=16 |
-10.4% | -65.3% | -0.80 | -0.16 | 0.4배 | 154 | 49% |
| 매수후보유 | -1.5% | -50.8% | 0.01 | -0.03 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 17일)가 34 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 34) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.