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Severn Trent Plc 백테스트
Severn Trent Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.8%, MDD -58.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 5.4%, MDD -58.9%, Sharpe 0.33, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.11 |
5.4% | -58.9% | 0.33 | 0.09 | 6.9배 | 9 | 100% |
| SMA 크로스오버 fast=77, slow=191 |
2.2% | -43.6% | 0.21 | 0.05 | 2.2배 | 61 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=27, exitN=99 |
1.8% | -58.8% | 0.19 | 0.03 | 1.9배 | 65 | 81% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=194 |
1.4% | -52.6% | 0.17 | 0.03 | 1.6배 | 57 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=49, threshold=30 |
0.1% | -8.7% | 0.08 | 0.01 | 1.0배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3.5 |
-1.3% | -49.5% | -0.12 | -0.03 | 0.6배 | 28 | 7% |
| Supertrend period=7, mult=5 |
-3.9% | -80.4% | -0.13 | -0.05 | 0.2배 | 160 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.44 |
-6.2% | -91.7% | -0.26 | -0.07 | 0.1배 | 335 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=29, mult=3.9 |
-1.8% | -48.7% | -0.31 | -0.04 | 0.5배 | 54 | 4% |
| MACD fast=17, slow=25, signal=16 |
-8.0% | -96.0% | -0.39 | -0.08 | 0.0배 | 563 | 51% |
| 매수후보유 | 5.8% | -58.9% | 0.35 | 0.10 | 7.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 1일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 1일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.