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Tate & Lyle PLC 백테스트
Tate & Lyle PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.3%, MDD -26.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -1.5%, MDD -76.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR -0.0%, MDD -74.0%, Sharpe 0.15, 시장 노출 52%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 0.8%, MDD -56.2%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 높고, MDD는 2.8%p 개선됐습니다(CAGR 0.3%, MDD -26.8%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=15, slow=32, signal=24 |
-0.0% | -74.0% | 0.15 | -0.00 | 1.0배 | 396 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=83, slow=262 |
0.8% | -56.2% | 0.13 | 0.01 | 1.3배 | 33 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=31 |
-1.4% | -78.0% | 0.11 | -0.02 | 0.6배 | 203 | 73% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=36 |
0.3% | -26.8% | 0.08 | 0.01 | 1.1배 | 35 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=3.1 |
0.2% | -41.6% | 0.07 | 0.00 | 1.1배 | 62 | 7% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=55 |
-2.0% | -74.5% | 0.06 | -0.03 | 0.5배 | 213 | 53% |
| Supertrend period=9, mult=3.7 |
-3.2% | -87.6% | 0.00 | -0.04 | 0.3배 | 243 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-3.7% | -85.6% | -0.01 | -0.04 | 0.2배 | 331 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=89, threshold=0.14 |
-0.9% | -64.0% | -0.03 | -0.01 | 0.7배 | 229 | 19% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=18, mult=4 |
-3.1% | -74.7% | -0.07 | -0.04 | 0.3배 | 85 | 18% |
| 매수후보유 | -1.5% | -76.8% | 0.13 | -0.02 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(15·32일)이 신호선(24일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.