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Trustpilot Group Plc 백테스트
Trustpilot Group Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 15.2%, MDD -26.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 0.3%, MDD -88.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 15.2%, MDD -26.8%, Sharpe 0.91, 시장 노출 17%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 28.0%, MDD -35.0%, 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 14.9%p 높고, MDD는 61.4%p 개선됐습니다(CAGR 15.2%, MDD -26.8%, 노출 17%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=26 |
15.2% | -26.8% | 0.91 | 0.57 | 2.1배 | 12 | 17% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=192 |
21.8% | -40.6% | 0.86 | 0.54 | 2.9배 | 5 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=62, threshold=0 |
28.0% | -35.0% | 0.81 | 0.80 | 3.8배 | 47 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=187 |
22.5% | -35.7% | 0.79 | 0.63 | 3.0배 | 5 | 42% |
| Supertrend period=27, mult=3.5 |
20.4% | -32.4% | 0.69 | 0.63 | 2.7배 | 23 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=70 |
17.0% | -65.3% | 0.57 | 0.26 | 2.3배 | 13 | 68% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=9, mult=1.4 |
14.6% | -43.6% | 0.57 | 0.33 | 2.1배 | 29 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=1.1 |
11.8% | -47.4% | 0.51 | 0.25 | 1.8배 | 25 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
10.1% | -59.4% | 0.44 | 0.17 | 1.7배 | 93 | 49% |
| MACD fast=19, slow=41, signal=11 |
-6.4% | -74.1% | 0.08 | -0.09 | 0.7배 | 64 | 52% |
| 매수후보유 | 0.3% | -88.2% | 0.30 | 0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 23일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.