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Vodafone Group Public Limited Company 백테스트
Vodafone Group Public Limited Company의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.9%, MDD -86.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.0%, MDD -48.3%, Sharpe 0.30, 시장 노출 13%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 3.8%, MDD -78.7%, 노출 53%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=34 |
3.0% | -48.3% | 0.30 | 0.06 | 3.1배 | 26 | 13% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=90 |
3.8% | -78.7% | 0.28 | 0.05 | 4.2배 | 124 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=3.1 |
2.5% | -50.2% | 0.27 | 0.05 | 2.5배 | 44 | 12% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=58 |
3.3% | -71.2% | 0.25 | 0.05 | 3.4배 | 117 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=51 |
2.8% | -86.0% | 0.23 | 0.03 | 2.8배 | 78 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=24, mult=4 |
2.1% | -71.0% | 0.23 | 0.03 | 2.2배 | 84 | 14% |
| ROC 모멘텀 n=27, threshold=-0.12 |
1.4% | -96.4% | 0.19 | 0.01 | 1.7배 | 231 | 93% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-0.1% | -83.4% | 0.10 | -0.00 | 1.0배 | 293 | 49% |
| Supertrend period=27, mult=5 |
-0.6% | -92.8% | 0.07 | -0.01 | 0.8배 | 165 | 52% |
| MACD fast=22, slow=34, signal=19 |
-4.7% | -96.3% | -0.10 | -0.05 | 0.2배 | 435 | 52% |
| 매수후보유 | 5.9% | -86.8% | 0.34 | 0.07 | 8.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 31일)가 34 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 34) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.