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WPP Plc 백테스트
WPP Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 8.4%, MDD -46.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 4.2%, MDD -88.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 8.4%, MDD -46.5%, Sharpe 0.48, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.2%p 높고, MDD는 41.8%p 개선됐습니다(CAGR 8.4%, MDD -46.5%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=99 |
8.4% | -46.5% | 0.48 | 0.18 | 12.6배 | 45 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=161 |
8.1% | -47.3% | 0.48 | 0.17 | 11.7배 | 51 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=85 |
6.7% | -62.8% | 0.39 | 0.11 | 7.6배 | 51 | 64% |
| Supertrend period=21, mult=4.6 |
6.0% | -73.0% | 0.37 | 0.08 | 6.3배 | 95 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=70, atrPeriod=18, mult=2.3 |
4.6% | -52.7% | 0.33 | 0.09 | 4.1배 | 117 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=98, threshold=-0.04 |
4.2% | -85.9% | 0.29 | 0.05 | 3.6배 | 257 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=23 |
1.6% | -25.6% | 0.21 | 0.06 | 1.7배 | 51 | 11% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3.1 |
1.3% | -44.9% | 0.17 | 0.03 | 1.5배 | 31 | 9% |
| MACD fast=24, slow=38, signal=20 |
-3.7% | -94.8% | -0.04 | -0.04 | 0.3배 | 337 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
-5.7% | -96.9% | -0.11 | -0.06 | 0.2배 | 442 | 55% |
| 매수후보유 | 4.2% | -88.3% | 0.29 | 0.05 | 3.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 57일 지수이동평균이 99일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일선이 99일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.